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      【金融街發布】中金所發布30年期國債期貨合約及相關業務規則 首批合約將于4月21日上市交易

      新華財經|2023年04月14日
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      14日,證監會發布消息稱,近日同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊。當天,中金所發布30年期國債期貨合約及相關業務規則,以及《關于30年期國債期貨合約上市交易有關事項的通知》。

      新華財經北京4月14日電(記者劉玉龍、馬悅然)14日,證監會發布消息稱,近日同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊。下一步,證監會將督促中國金融期貨交易所做好各項工作,保障30年期國債期貨的平穩推出和穩健運行。

      當天,中金所發布30年期國債期貨合約及相關業務規則,以及《關于30年期國債期貨合約上市交易有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)。首批三個30年期國債期貨合約將于4月21日上市交易。

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      今年3月17日至3月23日,中金所就30年期國債期貨合約及相關規則向社會公開征求了意見,廣泛聽取市場各方的意見建議。從征求意見情況看,社會各方對30年期國債期貨合約及相關業務規則普遍表示認可。

      中金所《通知》稱,30年期國債期貨合約自2023年4月21日起上市交易,首批上市合約為2023年6月、2023年9月及2023年12月合約,掛盤基準價、可交割國債及其轉換因子由中金所在合約上市交易前公布。

      《通知》明確,30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5%,對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金;上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±7%;30年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元,平今倉交易免收手續費,交割手續費標準為每手5元,交割手續費至2023年12月31日止減半收??;30年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數量為50手,市價指令每次最大下單數量為30手。

      值得注意的是,為防范交割風險,引導投資者合理有序平倉,國債期貨產品實施梯度保證金制度,臨近交割月時,提升交易保證金標準。對于30年期國債期貨合約,自交割月份前兩個交易日結算時起,交易保證金標準設定為合約價值的5%。

      國債期貨作為利率期貨的一個主要品種,是指買賣雙方通過有組織的交易場所,約定在未來特定時間,按預先確定的價格和數量進行券款交收的國債交易方式。國債期貨具有可以主動規避利率風險、交易成本低、流動性高和信用風險低等特點。在30年期國債期貨上市之前,中金所于2013年9月6日上市5年期國債期貨,2015年3月20日上市10年期國債期貨,2018年8月17日上市2年期國債期貨,基本形成了覆蓋短中長端的國債期貨產品體系。

      中金所數據顯示,2022年,國債期貨日均成交16.04萬手,日均持倉35.52萬手,日均成交金額1918億元,期現成交比為0.84。

      業內分析,上市30年期國債期貨,可以促進30年期國債順利發行,同時為30年期國債提供風險管理工具,滿足投資者對超長期債券的風險管理需求。

      此外,保險資金、養老基金等中長期資金是我國債券市場的重要投資者,其對30年期國債需求較大,且現階段仍存在資產端“短”、負債端“長”的錯配問題。推出30年期國債期貨,保險機構可通過持有30年期國債期貨更為靈活地調整資產久期,實現資產負債久期匹配,助力其滿足保險的資產負債管理要求,進一步豐富保險資金資產配置和風險管理渠道,有效提升保險資金運營效率和風險防控能力。

      中金所相關負責人表示,目前30年期國債期貨上市前的各項準備工作已經就緒。下一步,中金所將在中國證監會的統一領導下,扎實做好30年期國債期貨合約上市工作,確保產品平穩推出、穩步運行。


      編輯:王柘


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